Värdering av förhoppningsföretag en empirisk studie av marknadens värdering av internetrelaterade förhoppningsföretag
… jämte användandet av relativvärdering och ett omfattande tillämpande av portföljteori.
Uppsatser om portföljteori
39 uppsatser · sida 1 av 3
Hedgefonder som alternativ investering
Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008
… Handledare: Åke Bertilsson Nyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, portföljteori, marknadsportföljen, alternativa investeringar Syfte: Syftet är att undersöka hur hedgefonders historiska prestationer är i jämförelse med aktiemarknaden, med hänsyn till dess avkastning …
Att skapa en lyckad aktieportfölj
En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
… uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna. Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta faktorerna inte utmärkte …
Annons
Portföljteori
Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010
… belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. Problemlösning: Utifrån portföljteorin i form av Sharpekvoten och Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning har avkastning, till för de båda kategorierna gemensam risknivå, fastställts. Den placering med högst …
Portföljteori
Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv
Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock …
Finansiellt risktagande <em></em><em></em>
<em>En studie om svenska män och kvinnors finansiella riskbenägenhet</em>
… används tre riskmått, total risk, marknadsrisk och unik risk, som enligt portföljteorin går att koppla till en individs aktieportfölj. Ålder och inkomst används som kontrollvariabler för att studera om eventuella skillnader i riskbenägenhet mellan könen kan förklaras av andra …
Sambandsanalys av risk och avkastning
finns det ett samband mellan fondernas riskindex och avkastning på fondinstitutet Robur?
Informationsteknik (IT) är en marknad som förändras snabbt. Att investera i IT kan därför vara kritiskt. Att ha en strategi för hur satsningar på IT ska göras kan minska risken för felinvesteringar på IT men strategin kan även ge andra fördelar. Att ha en IT-strategi innebär …
Icke förväntad korrelation på den svenska aktiebörsen
Denna uppsats avser att undersöka och, i den mån det går, förklara icke förväntad korrelation mellan nio olika aktieindex på den svenska aktiebörsen. Begreppet icke förväntad korrelation beskriver här den korrelation mellan aktier, aktieindex eller marknader som inte kan …
Premier på fastighetsportföljer
… få en djupare förståelse för det problem vi studerar. Teoretiska perspektiv: Portföljteori, transaktionskostnadsteori samt teori om stordriftsfördelar, arbitrage och ekonomisk konjunktur. Empiri: Här presenterar vi data som framkommit utifrån de teman vi valt att arbeta med …
Läs- och skrivsvårigheter
Styrdokument
… beskrivs matematiskt inom mean-variance portfolio theory eller, på svenska, portföljteori. Vi tar i denna uppsats ansats i portföljteorin och genomför en kvantitativ undersökning för att ta reda på om dessa fördelar kan uppnås för en svensk aktiesparare med en portfölj där bolag …
Placeringar på de nordiska börserna
Diversifieringsmöjligheter och investeringsbeteenden
… beskrivs matematiskt inom mean-variance portfolio theory eller, på svenska, portföljteori. Vi tar i denna uppsats ansats i portföljteorin och genomför en kvantitativ undersökning för att ta reda på om dessa fördelar kan uppnås för en svensk aktiesparare med en portfölj där bolag …
Råvaruobligationer
trend eller här för att stanna?
Allt större fokus riktas idag mot råvaruobligationer. Problemet är att reda ut vad råvaruobligationer har för roll i ett placeringssammanhang och utifrån det kunna konstatera huruvida de är en trend eller här för att stanna. Syftet med denna uppsats är att reda ut vad …
Storbankernas Fondbolag eller de mindre fondbolagen?
En jämförelsestudie med hjälp av Morningstar
… de olika riskmåtten och de riskjusterande måtten som används i denna uppsats. Portföljteorin och CAPM presenteras i detta avsnitt. Slutsats: Syftet med uppsatsen var att jämföra Storbankernas fondbolag med de mindre fondbolagen för att se om det fanns några uppenbara skillnader …
Svenska fonders riskrating
Bakgrund Risk är den faktor som de flesta sparare grundar sina fondbeslut på. Trots detta så använder sig de fyra storbankerna sig av fyra skilda metoder att presentera sina fonders risk på, där skalor och färgsättningar väsentligt skiljer sig åt. Utöver bankerna så har såväl …
Aktiv fondförvaltning
Ger aktivt förvaltade fonder en bättre riskjusterad avkastning än indexfonder?
… vi beräknar för de olika fonderna. Vår undersökning är baserad på teorier inom portföljteorin, prestationsmått och den Effektiva Marknadshypotesen. Vi beskriver hur dessa teorier har utvecklats från deras grundkällor till den senaste utvecklingen inom varje teori för att visa …