9 uppsatser
En kvantitativ studie av alternativa viktningar på OMXS30 under perioden 1995-2011
… jämförelsemått inom portföljförvaltning och som underlag för portföljoptimering. Forskare har under senare tid ifrågasatt index viktade efter börsvärdet och alternativa viktningsmetoder för index har framtagits som substitut till det kapitalviktade indexet och …
För vem är aktieindexobligationer en passande investering?
… en djupare analys kring produkten som sparform för privata investerare har en portföljoptimering genomförts för att ta historisk data gällande risk och avkastning i beaktande. Slutsats: Studien fastställer att produkten passar privata investerare som befinner sig i den senare …
Ever since it was first introduced in an article in the Journal of Finance 1952, Harry Markowitz? mean - variance model for portfolio selection has become one of the best known models in finance. The model was one of the first in the world to deal with portfolio optimization …
nya perspektiv med Basel II
… en portföljansats och vi illustrerar de speciella problem som uppkommer vid portföljoptimering av krediter med hjälp av en exempelportfölj. Tonvikten läggs på behovet av stora mängder rätt data samt korrekta antagande om hur risken i krediter skall mätas. Med utgångspunkt i de …
En tradingstrategi baserad på tidsvarierande volatilitet
… av riskfyllda tillgångar. Prognoserna används som inputvariabler i Markowitz’s portföljoptimeringsalgoritm som i sin tur bygger upp en aktieportfölj vars riskjusterade avkastning är långsiktigt bättre än sitt jämförelseindex, SBXCAP. Resultaten visar att tradingstrategin lyckas …
Hur skulle en fond konstruerad enligt portföljoptimeringsmodeller utvecklas i jämförelse med index?
This paper investigates the possibilities to construct automatized portfolios based on optimizations strategies that could outperform comparable indexes. The study is based on time-series of Swedish stocks dating from 1986 to 2006. In the research four different portfolio …
… den matematiska komplexiteten förknippad med så många alternativ har ett portföljoptimeringsprogram använts.Av undersökningens resultat framgår det tydligt att det hade gått att uppnå en högre riskjusterad avkastning än Premiesparfonden genom att välja andra fonder inom PPM …
EN KVANTITATIV STUDIE FÖR STOCKHOLMSBÖRSEN
Svenska privatpersoner har blivit mer aktiva på börsen och därför harallt fler börjat intressera sig för finansiella instrument. I media har vi kunna observera att vid flertalet tillfällen har småsparare sammanlagt förlorat stora summor pengar ofta förenatmed stort risktagande …
Asset management in insurance companies differs from conventional asset management to the extent that respect has to be taken to both assets and the commitments the insurance company has towards its customers. A model that has proven to fit well regarding the matching of assets …
