33 uppsatser · sida 3 av 3
En eventstudie justerad för GARCH-effekter
… den svenska reporäntan och prisbildningen av aktier inkluderade i indexet OMXS30. Datamaterialet täcker perioden 2004 till 2012 och hämtas direkt från NASDAQ OMX Nordic. Genom en eventstudie och med hjälp av Marknadsmodellen estimeras en abnormal avkastning för …
En kartläggning av den svenska aktiemarknaden och dess sektorer
… inom marknaden kartläggs och analyseras. Undersökningsenheterna består av OMX Stockholm All Share Index samt aktiemarknadens, utifrån marknadskapitalisering, fem största sektorindex. Med en robust metodologi kartlägger vi effektivitetsdynamiken mellan prisserierna under åren …
Hur väl svenska företag anpassat sina finansiella rapporter
… att undersöka graden av överensstämmelse hos företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Studien baseras på ett stickprov om 61 företag som var noterade på börsen och innehade goodwill under 2012. Studien är utformad så att både kvalitativa- och kvantitativa metoder …
