8 uppsatser
… genom de senaste 50 åren studerat huruvida det går att prestera bättre än en marknadsportfölj. Har fondförvaltare egentligen någon förmåga att generera extra avkastning till sina investerare? Om aktörer i de finansiella marknaderna enligt den klassiska effektiva …
… rationelle investeraren som är en av grundstenarna för teorin om den effektiva marknadsportföljen verkar ej existera. Den effektiva marknadsportföljen, praktiskt uttryckt som ett marknadsvärdeviktat index, blir då en olämplig förebild att följa vid investeringsförfarande. Vidare …
En jämförelsestudie där fastighetsaktier analyseras
… efterfrågas. För att avgöra om fastighetsaktierna är säkra aktier används marknadsportföljen som referens på vad som ska anses vara en säker aktie. Genom att använda CAPM ansatsen kunde tillgångarna jämföras åt. Resultaten från analysen tyder på att det inte går att säga att …
… undersöka huruvida Svenska hedgefonder fyller ett syfte som komplement i en marknadsportfölj. METOD Uppsatsen använder sig till största del av kvantitativ data som insamlas med hjälp av relevanta teorier. Kvalitativ data såsom intervjumaterial är ett komplement till de …
… de fem fonder med högst Sharpekvot för att bilda minsta variansportföljen och marknadsportföljen. Vi gjorde våra beräkningar och kom fram till att man tjänar på att vara aktiv i sitt pensionssparande. Vi fann även ett samband mellan viss grad av aktivitet och avkastning.
Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008
… Åke Bertilsson Nyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, portföljteori, marknadsportföljen, alternativa investeringar Syfte: Syftet är att undersöka hur hedgefonders historiska prestationer är i jämförelse med aktiemarknaden, med hänsyn till dess avkastning, risk och dess …
Studie av en uppskattad medelriskportfölj ur ett ekonomiskt - matematiskt perspektiv
… som visar den korrekta bilden av en tillgångs utveckling i förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj rör sig rent matematiskt. Utvalda aktier och obligationer ska avläsas ur måtten kovarians, korrelation, effektivitet …
I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till …
