186 uppsatser · sida 6 av 13
… en kombinerad OLS- och ARMA-modellering. TEORETISKT PERSPEKTIV: Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som även tillsammans med andra studier inom samma ämnesområde utgör det använda teoretiska ramverket …
En studie av effektiviteten på den svenska aktiemarknaden i samband med kvartalsrapporter
Effektiva marknadshypotesen (EMH) utvecklades av Eugene Fama under 1960- och 1970-talet. Grundtanken var att prisbildningen alltid reflekterar den information som finns tillgänglig för marknaden. Fama skiljde på tre former av effektivitet: svaga, semistarka och starka formen. I …
en studie av sambandet mellan rating och framtida prestation
… på att fondernas prestation upprepar sig vilket innebär att den effektiva marknadshypotesen kan ifrågasättas.
Abstrakt Denna studie undersöker RSI indikatorn, och dennas förmåga att skapa en bättre avkastning än en Buy and Hold strategi. Studien har baserats på 27 olika aktier noterade på OMX Stockholm 30, 2006-12-29, under en tidsperiod om 7 år, 2000-01-03 till 2006-12-29. Genom att …
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om effektiva marknadshypotesen håller på den ryska RTSb örsen. Med andra ord vill vi utreda om veckodagseffekt kan observeras på den ryska börsmarknaden för att sedan kunna avgöra om …
Metod: Vi genomför en eventstudie där publicerad ryktens effekt studeras under en specifik händelseperiod. Därmed ges möjlighet att kunna påvisa om det förekommer överavkastning på grund av rykten. Den eventuella överavkastningen beräknas med hjälp av marknadsmodellen. Empiri …
Syftet med uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur en linjeutvidgning påverkar varumärket samt vilka faktorer som gör att en linjeutvidgning lyckas. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med …
En kointegrationsanalys av spot- och forwardkurser
Enligt den effektiva marknadshypotesen (EMH), utvecklad av Fama på 1960-talet, skall priset på en finansiell tillgång reflektera all tillgänglig information på marknaden. Effektiviteten kan delas in i svag, mellansvag och stark form. Syftet med vår uppsats är att analysera …
en utvärdering av fem indikatorer på stockholmsbörsen 2000 - 2006
… avkastningen än index. Konsekvenserna diskuteras i relation till effektiva marknadshypotesens svaga form. Resultatet tyder på att indikatorerna är överutnyttjade. En växling av köp- mot säljsignal och vice versa skulle sannolikt ge vinst hos fyra av fem indikatorer.
miljöhändelser och påverkan på aktiekursen
Miljömedvetenheten bland allmänheten har den senaste tiden ökat i takt med att fler och fler varningstecken kommer fram om att allt inte står rätt till. Företag har ett stort ansvar då de orsakar stora mängder utsläpp, och även med tanke på det faktum att de är den ledande …
Huvudsyftet är att undersöka om det existerar väsentliga variabler som kan hjälpa oss att finna framtida vinnarfonder genom att studera historisk information. Studien mäts i förhållande till det existerande utbudet på svenska fondmarknaden. Konkret vill vi kunna få en högre …
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida det går att skapa överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att använda sig av strategin 52?week high momentum. Uppsatsen syftar även till att undersöka huruvida eventuell överavkastning kan härledas till bolagsstorlek …
… De teorier, som är relevanta för vår studie, behandlar den effektiva marknadshypotesen, informations-assymmetri och aktievärdering. Dessutom används båda svenska och utländska forskningsstudier som stöd till vår analys. Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av …
Den 1 juli 2007 infördes en ny lag till byggbranschen som innebär att handel av byggtjänster numera ska behandlas med omvänd skattskyldighet. Därav ska inte längre säljare av byggtjänster redovisa moms på sina utgående fakturor utan säljaren ska redovisa både in- och utgående …
Genom en eventstudie undersöks huruvida onormal avkastning i samband med pressrelease angående företagsförvärv genereras i händelsefönstret hos det förvärvande företaget. Vidare testas valda koefficienters signifikansnivå för den onormala avkastningen genom en multipel …
