33 uppsatser · sida 2 av 3
… en rankinglista utifrån den avkastning som genereras i termer av fondernas historiska värdeutveckling och risknivå. Metod: Eftersom kunskapen om hedgefonder är låg kommer vi att belysa olika karaktärsdrag. De frågeställningar som tas upp i problemdiskussionen besvaras helt eller …
En analytisk studie av svenska hedgefonders historiska presentationer i termer av risk, avkastning och korrelation
… Genom kvantitativ beräkning ämnar vi analysera de svenska hedgefondernas historiska prestationer i form av absolut avkastning, riskjusterad avkastning, volatilitet samt korrelation, i syfte att se om detta motsvarar de förväntningar en investerare bör ha för sitt …
Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell
Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the …
En studie i värderingsmodellerna och dess indata
… %) med fullständig information av dess indata. Efter min estimering av den historiska volatiliteten, fem år bakåt i tiden, så är den i genomsnitt 216,43 % högre än bolagens antagna volatilitet och optionsvärdet i genomsnitt 179,53 % högre än bolagens beräknade värde. Använder vi …
… Baltikum saknar den nära koppling till sin forna unionspartner som av historiska aspekter kan antas.
Påverkas svenska aktiefonders risktagande av historisk avkastning
… fondförmögenhet och en börs med både signifikanta upp- och nedgångar. Den höga volatiliteten på marknaden föranleder att både fonderna och deras förvaltare bör analyseras noga, bland annat för att analysera hur fonderna hanterar aktiv avkastning. Ett område som är specifikt …
… från en deduktiv ansats där data har inhämtats via personliga intervjuer. Historisk analys av de variabler som har störst påverkan på projektet, genomförs med Monte Carlo simulering. Investeringen som värderas är återuppbyggnaden av en fabrik som tidigare brunnit ned. Utifrån …
Med de senaste årens volatilitet på oljemarknaderna och den historiska inverkan som oljepriset har haft på inflationen så avser vi att undersöka hur stor inverkan oljepriset har på inflationen idag. Vi gör vår undersökning på ett urval av industrialiserade och ej fullt …
… ett långsiktigt samband med tidigare nämnda variablerna, basis risken, den historiska volatiliteten på aktiemarknaden, bankaktiers utveckling i förhållande till övriga aktiemarknaden samt lutningen på Money Market kurvan.
… på OMX small Cap. Företagen fungerar sedan som undersökningsobjekt för en historisk mätning av deras kursutveckling och grad av tilltaget CSR. Undersökningen har en kvantitativ ansats där vi har använt oss utav en statistisk undersökningsmetod i form av en regressionsanalys och …
? En attitydundersökning av tre företag och tre revisorer.
Ur ett historiskt perspektiv har hedgefonder som grupp klarat sig bra i finansiella kriser, vilket tyder på att deras strategier och förvaltning fungerar. De omgärdas av friare placeringsregler än traditionella fonder vilket gör att korrelationen med marknaden (SIXRX) är låg …
En undersökning av dagens kris i jämförelse med IT-krisen
Ur ett historiskt perspektiv har hedgefonder som grupp klarat sig bra i finansiella kriser, vilket tyder på att deras strategier och förvaltning fungerar. De omgärdas av friare placeringsregler än traditionella fonder vilket gör att korrelationen med marknaden (SIXRX) är låg …
En kvantitativ studie av alternativa viktningar på OMXS30 under perioden 1995-2011
… alternativa viktningsmetoder på det svenska aktieindexet OMXS30 och dess historiska prestation under åren 1995-2011 i förhållande till det traditionellt kapitalviktade OMXS30. Syftet är vidare att analysera de alternativt viktade indexen som grund för portföljoptimering enligt …
Är finansiella aktörers information angående risk i fondsparande förenlig med investerares riskuppfattning?
… lagstiftning när de riskklassificerar sina fonder. Konkret används 5-årig historisk volatilitet mätt med standardavvikelse. Vi har därför ämnat undersöka om det riskmått och teorierna som ligger till grund för det är tillfredställande i sin nuvarande form. Vi har undersökt detta …
… riskjusterad avkastning, fastigheters inflationsskyddande egenskaper, samt den historiskt anknutna tryggheten direktägda fastigheter är behäftade med. I rådande läge finns därför ingen anledning att anta att bolagen kommer att ändra huvudstrategi inom fastighetsportföljerna …
