51 uppsatser · sida 1 av 4
… av intresse att ta reda på om Delta-Normal metoden, Monte Carlo simulering och Historisk simulering ger samma svar vid riskvärdering av optioner. Vidare syftar denna uppsats till att söka svar på om dessa tre VaR-modeller ger ett tillfredsställande resultat på 95 procentig …
… de två vanligaste modellerna som används för att räkna fram Value at Risk, Historisk simulering och Varians-/kovarians-metoden. De två modellerna kommer att testas mot tre olika tillgångar, guld, valutakurs Sek/£ samt aktieindex. Testerna görs med dagsdata och månadsdata över …
… moving average (MA), Exponentially weighted moving average (RiskMetrics) och Historisk simulering. För samtliga modeller beräknas VaR på både 95- och 99-procents konfidensnivå. De tillgångar jag valt att testa modellerna på är guld, aktieindex, valutakurs och statsskuldsväxlar …
Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell
Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the …
… från en deduktiv ansats där data har inhämtats via personliga intervjuer. Historisk analys av de variabler som har störst påverkan på projektet, genomförs med Monte Carlo simulering. Investeringen som värderas är återuppbyggnaden av en fabrik som tidigare brunnit ned. Utifrån …
… i BNP-gapet och inflationen. Sådana ränteregler har visat sig avspegla den historiska utvecklingen i räntan tämligen väl och har också använts som en referens vid utvärderingar för hur effektiv den förda penningpolitiken har varit genom kontrafaktiska simuleringar. Ett problem …
Syftet med uppsatsen var att på uppdrag av butiken Trolltyg beskriva företagets kunder utifrån deras grad av tillfredställelse och lojalitet till butiken. Samt att bidra med en bild av butikens styrkor och svagheter och på så vis även bidra med kunskap till företaget för att ge …
En granskning av strukturerade produkters avkastning och risk ur ett aktuellt perspektiv
… i huvudsak på att ett urval av aktuella struktureradeprodukter simulerats mot historiska data för att ge en bild av dess avkastningspotentialoch risk. Vi har även genomfört en dokumentstudie på relevanta finansiella teorier ochkompletterat med empiriska undersökningar. Slutsats …
Aktörer inom byggsektorn har historiskt sett inte alls lagt ned resurser på att vara energieffektiva. Som följd av nya regleringar och klimatmål har det dock blivit viktigt även för byggaktörer att tänka energismart. Då alltfler byggnader blir i princip koldioxidutsläppsfria …
… Arbetsförhållandena i dessa dagsschemana styrs av regler. Genom att utnyttja historisk statistik över utförda behandlingar genereras dagsscheman som uppfyller mottagningens behandlingsbehov på lång sikt. På så sätt kan även mottagningens maximala behandlingskapacitet undersökas …
En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av …
En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av …
En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av …
En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av …
En transformator med ansluten nollpunktsutrustning har historiskt approximerats till att modelleras som ett avbrott mellan primär- och sekundärsida i nollföljd. Modelleringen har ansetts acceptabel, men på senare tid har det upptäckts att utrustning på ena sidan av …
