52 uppsatser · sida 3 av 4
In this paper Swedish hedge funds and strategies are discussed and analysed. These new financial forms seem to draw recently a huge attention both in media, press and the academic world. The fact is that hedge funds have existed already for a long time but it is still known too …
… investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. För att så ska vara fallet krävs att någon av …
… investerares förmodade uppfattning om nytta, dels för vanliga fonder, dels för hedgefonder. Teoretiska perspektiv: Sharpekvoten bygger på antagandet att investerare bedömer investeringar utifrån förväntad avkastning och varians. För att så ska vara fallet krävs att någon av …
En kvantitativ studie av incitament och avkastning på 338 aktie- och 33 hedgefonder med säte i Sverige genom att variablerna fondförmögenhet, antal fonder i fondbolaget, prestationsbaserad avgift samt prestationsbaserad lön testas mot avkastning och risk. Vi finner att en större …
Tar förvaltarna betalt för Alpha?
… denna uppsats är en analysera och kartlägga skillnaden mellan utvalda svenska hedgefonder utifrån de prestationsmått författarna ställt upp. I och med detta syfte ge en helhetsbild av de enskilda fonderna samt jämföra deras utveckling under angiven tidsperiod. Vidare ämnar vi …
Hur kan dess risker och möjligheter förmedlas
We have in this essay studied the Swedish Hedge Fund Market available for the average Swedish private investor. We have closely looked at the risk measurements that are applicable on the evaluation of Hedge Funds today, and furthermore studied how they are communicated and what …
En jämförande studie av hedgestrategier
Målet med en hedgefond är att i alla marknadslägen generera positiv avkastning vilket även brukar kallas absolut positiv avkastning. Det finns en rad olika investeringsmetoder även kallade hedgestrategier som förvaltarna använder sig av för att uppnå detta mål. Syftet med den …
En kvantitativ analys av den svenska hedgefondmarknaden
Under den senaste tioårsperioden har hedgefonder kommit att etablera sig som ett reellt investeringsalternativ på den svenska fondmarknaden. Hedgefonder har friare placeringsregler än vanliga, traditionella värdepappersfonder och kan i princip använda sig av alla tillgängliga …
Svenska hedgefonders exponering mot riskfaktorerna i Fung & Hsieh (2004) under perioden 2006-2007
This paper aims to investigate the systematic risk exposure of Swedish hedge funds using a modified Fung & Hsieh (2004) asset-based style factor model. The results show that the average Swedish equity hedge fund and fund of funds had a significant positive exposure to the equity …
ABSTRACT TITLE The investors guide to hedge fund strategies ? A comparing study of hedge fund strategies on the Swedish market. COURSE Bachelor Thesis in Finance KEYWORDS Hedge funds, Hedge fund strategies, Swedish hedge fund market, Investors, Average return, Riskadjusted …
En studie av riskjusterad avkastning
Ett företagsekonomiskt begrepp som har växt fram under de senaste åren är franchising, inom franchising finns två parter franchisegivare och franchisegivare. Franchisekonceptet innebär att flera företag bedriver verksamhet under samma varumärke. De finns ett ömsesidigt beroende …
En undersökning av dagens kris i jämförelse med IT-krisen
Ur ett historiskt perspektiv har hedgefonder som grupp klarat sig bra i finansiella kriser, vilket tyder på att deras strategier och förvaltning fungerar. De omgärdas av friare placeringsregler än traditionella fonder vilket gör att korrelationen med marknaden (SIXRX) är låg …
Hur presterar Hedgefonder under olika marknadslägen, åren 2005-2009
Title: ”When The Line Between Transmitter and Receiver Blurs” ? A Study of how organizations look at social media as part of their external communication and how they respond to the environment in the new media tool Number of pages: 49 (51 including enclosures) Author: Ida …
Hedge funds have the past few years become an increasingly popular investment alternative and in the last decade hedge fund assets managed have quadrupled to USD 2000 billion, a growth rate of around 25-30% per year. One explanation for this substantial increase is that hedge …
Bankers tillvägagångssätt vid riskklassificering av fonder
… till vid kategoriseringen utav aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt hedgefonder. Standardavvikelsen som majoriteten av bankerna använde sig som det väsentliga måttet för rikklassificering som beräknas på historiska värden från en tidsperiod på för det mesta 3 år men …
