20 uppsatser · sida 2 av 2
En eventstudie justerad för GARCH-effekter
… finns associerade med finansiell tidsseriedata och dess varians används en EGARCH-modell. Resultatet tyder på en signifikant negativ korrelation mellan reporäntan och marknadspriserna på Stockholmsbörsen. Det finns även indikationer på att en asymmetri existerar vad gäller …
Utvärdering av GARCH-modellers Value-at-Risk-prediktering
Syfte och frågeställningar: Att studera huruvida sändningsutrymmet för kvinnor respektive män i TV:s sportbevakning förändrats över tid (1998 respektive 2012). ” Hur mycket utrymme i tid får kvinnor i förhållande till män i TVs sportbevakning år 2012 jämfört med år 1998” ” Vilka …
En undersökning om den svenska kronans karaktär efter den finansiella krisen
… centrala händelser under finanskrisen. Detta genom applicering av multivariat GARCH BEKK för att undersöka den betingade variansen och kovariansen mellan svenska kronan och procykliska valutor, samt mellan svenska kronan och safe haven valutor. Detta kompletteras sedan med en …
: Förändrade diversifieringsmöjligheter för svenska investerare?
… Studien använder sig därför av dynamic conditional correlation-metoden (DCC GARCH), som är välanvänd i tidigare studier, och som tillåter oss att mäta dynamisk korrelation. Vår slutsats är att vi ser vissa rörelser i korrelationen runt 2008 i samband med finanskrisen, men att vi …
… som bygger på normalfördelningsantagande där volatiliteten är simulerad med GARCH(1,1) så kan vi konstatera att det finns ett säkerställt samband mellan höga P/E-tal och börskrascher. Slutsatserna som dragit från undersökningen är att man genom att inkorporera en logistisk …
