182 uppsatser · sida 5 av 13
… huruvida marknaden för IPO:s är effektiv eller inte resonerar jag kring den effektiva marknadshypotesen, och jag drar slutsatsen att marknaden är halvstarkt effektiv. Med andra ord att det finns insiderinformation som inte återspeglas i aktiekursen.
… vi använt en kombinerad OLS- och ARMA-modellering. TEORETISKT PERSPEKTIV - Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som tillsammans med andra event-studier utgör det teoretiska ramverket. EMPIRI - 19 …
… oss av en kombinerad OLS- och ARMA-modellering. TEORETISKT PERSPEKTIV: Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som även tillsammans med andra studier inom samma ämnesområde utgör det använda teoretiska ramverket …
… 1999-2001. Teoretiska Perspektiv: Huvudteorin i studien är Den effektiva marknads-hypotesen i vilken effektivitet hos en marknad definieras. Vidare presenteras teorier om Behavioural finance, volym och teknisk analys. Slutligen redogörs för Sharpekvoten. Empiri: Studien utförs …
… den framtida avkastningen. Detta behöver dock inte betyda avvikelse från den effektiva marknadsmodellen då den ekonomiska signifikansen är relativt låg med en genomsnittlig förklarningsgrad under fem procent.
En studie av Equity Carve?Outs
… i form av börskurser och index. Teori: Eventstudien bygger på hypotesen om effektiva marknader, teorin om asymmetrisk information, agent teori samt teorin om avknoppningsfördelar. Empiri: Eventstudien bygger på 25 Equity Carve?Outs genomförda mellan åren 1991?2007 och behandlar …
En studie av svenska fondförvaltare
… för diskussioner kring relevansen av traditionella finansiella teorier om den effektiva marknaden och investerares rationalitet. Människorna bakom aktiemarknadens köp- och säljknappar handlar inte alltid rationellt utan påverkas inför ett investeringsbeslut av rykten …
… delårsrapporter och börskursindex. Teori: Rapporten bygger på hypotesen om effektiva marknader, signalteorin samt teorin om insiderinformation. Empiri: Utav 81 undersökta rapporter var 32 stycken starka, 27 stycken svaga, och 22 stycken neutrala. Alla rapporters eventfönster för …
En kointegrationsanalys av den svenska aktiemarknaden och fyra etablerade aktiemarknader
… tillsammans med de utländska aktiemarknaderna i undersökningen är kollektivt effektiva i åtminstone den svaga formen enligt Fama (1970). Då inga långsiktiga samband existerar bör även portföljdiversifiering mellan den svenska aktiemarknaden och de utländska aktiemarknaderna i …
En undersökning om det finns samband mellan reporäntan och bostadspriset
… metod där man gör en korrelationsanalys och regressionsanalys. Teori: Den effektiva marknadshypotes samt statistiska teorier som aritmetiskt medelvärde, regressionslinje, korrelationskoefficient och hypotesprövning. Empiri: Data är hämtad från riksbankens hemsida, och …
En händelsestudie om insiderhandel på Stockholmsbörsens Small-, Mid-, och Large Cap-listor
… kunna generera överavkastning med privat information, går det emot den effektiva marknadshypotesens (EMH) starka form. Om publik information rörande insidertransaktioner kan användas, av outsiders, för att tillgodogöra sig överavkastning, går det emot den halvstarka formen av …
… grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte. Resultaten som författarna har kommit fram till …
En kvantitativ studie baserad på beslutsprocessmodellen
… grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte. Resultaten som författarna har kommit fram till …
Hur påverkar marknadsförhållanden valet av investeringsstrategi?
… grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte. Resultaten som författarna har kommit fram till …
… stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap …
