Uppsatser om dynamisk volatilitet

2 uppsatser

Leder en dynamisk prissäkringsstrategi till en mer stabil volatilitet i inköpspriser än en statisk strategi?

- En fallstudie av ett svenskt industriföretag

D-uppsats · Uppsala universitet

… kopparinköpen, kvartalsvis. Syftet med denna undersökning är att studera om en dynamisk prissäkringsstrategi, där andelen som prissäkras bestäms utifrån prognostiserad volatilitet, ger en mer stabil volatilitet av inköpspriser än den statiska strategin som idag används av …

Value-at-Risk

Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell

Kandidatuppsats · Linköpings universitet

Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the …