Uppsatser om courtageavgifter

Portföljoptimering med courtageavgifter

Kandidatuppsats · KTH

Ever since it was first introduced in an article in the Journal of Finance 1952, Harry Markowitz? mean - variance model for portfolio selection has become one of the best known models in finance. The model was one of the first in the world to deal with portfolio optimization …

Teknisk Aktieanalys

En undersökning av köp- och säljsignaler och börstrendens inverkan

Kandidatuppsats · Uppsala universitet

… som genererar väldigt många signaler påverkas resultatet kraftigt negativt av courtageavgifter. Den högsta överavkastningen (årlig överavkastning på 33,1 procent) fås för ett dubbelt glidande medelvärde med perioderna 5 och 150. För att med väldigt hög sannolikhet generera …