255 uppsatser · sida 10 av 17
En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008
… men även kvalitativ i form av en intervju. Uppsatsen använder sig av Sharpes-, Treynors-, Jensens alpha- samt Modigliani & Modigliani utvärderingsmått för att analysera vilket investeringsalternativ som genererat bäst riskjusterad avkastning. Resultatet av uppsatsens …
Socialtjänstens arbete med privata aktörer
… declined, perhaps because of clearer legislation of 2008, or because of the sharp criticism that they received from the provincial government. Our study also shows that some municipalities still leaves management tasks to the private sector, without legal basis. Since there is …
? en studie om aktiemarknadernas svaga effektivitetsform
Syfte: Uppsatsens syfte är att testa den svaga formen av marknadseffektivitet på ett antal aktiemarknader genom teknisk analys i form av system med glidande medelvärden. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgår ifrån den effektiva marknadshypotesen men omfattar …
en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder
… förvaltade Sverigefonder. Studien genomförs med de fyra utvärderingsmåtten Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s alfa samt Information Ratio för att se om ETFer ger högre riskjusterad avkastning än jämförbara aktivt förvaltade Sverigefonder. De tre ETFerna, XACT OMXS30, XACT …
… bills and signals of insolvency become obvious and the banks start then to sharpen their attention on the companies and intensify the follow-up works. Another find-out of the study is that local factors which are contributing to failure are the large companies that are active in …
En jämförelse mellan generation X och generation Y
… har baserats på Morningstars data av Sverigefonder. Huvudmåtten som använts är Sharpes kvot, Treynors kvot och Jensens alfa. Aktiv risk har använts som referens till huvudmåtten. Data har sammanställts och beräknats i två statistiska datorprogram. Resultatet har därefter …
Stress, measures
… estimate. The new catwalk fulfils all the new recommendations and rules as sharp edges, ADR, the height of the stepup and a non slippery surface with built in drainage.
… to reduce pollution but the Member States themselves have the opportunity to sharp those requirements in their country. Some countries have abandoned the Nitrates Directive on certain points through dispensation. In view of this we have through expert consultations on various …
påverkande faktorer
The price of farmland has risen sharply in the last 20 years. This has led to discussions about what creates the value of farmland. The aim in this study was to try and find what factors are affecting the price on farmland. The area that is studied is the counties around …
- Skatteverkets förslag till förändring
… The rule result in an increased legal insecurity for the companies and the sharpening that the rule implies is not incentivized. The Swedish Tax Agency further propose that a decision according to Chapter 24 sec. 10 d second paragraph ITA could be decided in disadvantage for the …
Är Sverigefonder skuggfonder?
… med ett marknadsindex. De prestations mått vi använt oss av är Treynorkvot, Sharpekvot och Jensens alfa. Vår undersökning visar att endast tre av tio aktiefonder har kunnat ge en bättre riskjusterad avkastning än index. Ingen av våra fonder har gett så pass bra avkastning att de …
En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
… för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna. Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta …
En studie mellan fondstorlek och prestation
Syftet med uppsatsen ar att undersöka hur svenska pensionsfonders riskjusterade avkastning påverkas av fondförmögenheten. Detta undersöks p.g.a. att det genomförs stora förflyttningar av pensionskapitalet just nu, tack vare att man nu får göra dessa förflyttningar av sin …
Vilka faktorer som ligger till grund för bankers riskklassificering av fonder
… den största tonvikten ligger på marknadsrisken. De olika måtten som exempelvis sharpekvot, informationskvot och aktiv risk, ligger inte till grund för fonders riskklassificering.
