18 uppsatser · sida 2 av 2
… regarding whether to model theso-called Armageddon event inside or outside the Black (1976) model. An Armadageddon event refersto a total default of the CDS index up to the expiry of the CDIS. Based on the criteria of requiredassumption boldness and calculation transparency, the …
En jämförelse mellan IFRS 2:s upplysningskrav och praxis bland företag på Stockholm Large Cap listan
… och beskriva sina program. Majoriteten av företagen säger dock att de använder Black-Scholes-modellen, detta trots att denna enligt IFRS 2:s Bilaga B sällan är lämplig vid värdering av optioner till anställda. Det verkar även finnas en ovilja att redovisa enligt IFRS 2, både i …
Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på …
