Fastighetsterminer
Hedging Spekulation Arbitrage
En kvalitativ undersökning av hedgares, spekulanters och arbtiragörers möjligheter att verka på en terminsmarknad baserad på svenskt fastighetsindex (SFI).
Uppsatser om arbitrage
29 uppsatser · sida 2 av 2
Den svenska aktiemarknadens beroende av makroekonomin i Tyskland och USA
… till börscykler samt varierande tidsperioder. Genomförande: Med grund i the Arbitrage Pricing Theory genomfördes multipla regressionsanalyser, med det svenska indexet OMXS30 som beroendevariabel. Undersökningarna baserades på månadsdata för perioden april 1991 till och med …
Reverse Takeover - Köksvägen till börsen
… Okunskap på marknaden ger tillfälle för väl insatta investerare att åtnjuta arbitragevinster i samband med processen. Utnyttjandet av förlustavdrag ses som en primär anledning till genomförandet av en RTO. Den svenska lagstiftningen ställer dock hårda krav och det krävs ett …
The relationship between CDS spreads and bond spreads ? an empirical comparison
… kausalitet Teoretiska perspektiv: Prissättningsmodeller för kreditrisk. Arbitragesamband. Empiri: Bond spread och CDS spread för 29 st företag (klassificerade som financials) från S&P 350 och S&P 500. Tidsperiod: 2004-01-01 till 2008-11-24. Slutsatser: Undersökningen visar på …
Aktierekommendationers värde för privata investerare
… tyder denna studie på att marknaden är effektiv vilket innebär att arbitragemöjligheten är tämligen liten och att aktierekommendationer inte har något värde för privata investerare, (då de uppenbarligen inte är vinstgivande).
Säkring av nettotillgångar i utländska dotterbolag - omfattning och samband
… previous studies suggesting that Swedish companies exploited the interest rate arbitrage that was present due to high Swedish interest rates up until the 1990's. A higher equity ratio is also found to have a negative effect on the level of hedging, suggesting that firms with a …
Presterar Hedgefonder bättre än traditionellt förvaltade fonder?
… analyzes the various hedge strategies performance it can be seen that stock arbitrage is the strategy that generates the highest risk-adjusted returns.
Prestationsstyrsystem
En undersökning om dess önskade och oönskade effekter
… be any correlation between them. Key words: High-risk fund, BNP, Mutual-index, Arbitrage, Macro-variable, Inflation.
Högriskfonder kontra aktieindex
En studie av makrovariablers påverkan på olika fondalternativ
… be any correlation between them. Key words: High-risk fund, BNP, Mutual-index, Arbitrage, Macro-variable, Inflation.
Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden
… metod för att avyttra fastigheter. Detta kan motiveras med anledning av den arbitragemöjlighet som uppstår p.g.a. skillnaden i prissättning hos de olika marknaderna.
Kapitaltäckningsregler med valfrihet
en kvalitativ studie om bankers frihet att välja beräkningsmetod för kapitalkravet
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of how a bank’s features and internal factors have affected its choice of method in calculating the capital requirement. Theoretical and Empirical Method: The research strategy of this study has been of a …
Ger Hedgefonder högre riskjusterad avkastning än Traditionella fonder?
En jämförelsestudie mellan Hedgefonder och Traditionella fonder
… return calculated by the portfolios Sharpe Ratio. Of all hedge strategies, arbitrage had the highest average return and risk-adjusted returns.
Reverse Takeover - Köksvägen till börsen
… Okunskap på marknaden ger tillfälle för väl insatta investerare att åtnjuta arbitragevinster i samband med processen. Utnyttjandet av förlustavdrag ses som en primär anledning till genomförandet av en RTO. Den svenska lagstiftningen ställer dock hårda krav och det krävs ett …
Parallel Import of Pharmaceuticals in the EU
… This incites the activity of parallel traders in the first place, who act as arbitrageurs. Since their operations have the effect of counteracting the partitioning of national markets, they are favoured by the European Community as a means of market integration. Though the legal …