6 uppsatser
- en jämförelse mellan öppna och riktade emissioner
… om det finns något samband mellan ett företags risk (beta) och avkastningen på annonseringsdagen. Avsikten med studien har varit att beskriva och förklara resultaten. Till vår hjälp har vi använt oss av en eventstudie som mäter effekten av en specifik händelse på ett företags …
En studie om överavkastning vid ändring av indexkompositioner
… aktier fördelat på 10 tillfällen. Två eventfönster har konstruerats; ett kring annonseringsdagen och ett kring ändringsdagen. Den procentuella handelsvolymen har mätts över eventfönstret kring ändringsdagen. Resultat: Den genomsnittliga kumulerade överavkastningen för …
Finns skillnader i aktiekursens utveckling?
… år 2000 till 2005. Jag finner en skillnad i överavkastning månad 1 och 2 efter annonseringsdagen mellan de företag som genomfört utdelningsökningar och återköp. Förklaringen till denna skillnad ligger förmodligen i val av annonseringsdag. För övriga månader efter annonseringsdag …
… Stockholmsbörsen. Vi undersöker om det föreligger någon överavkastning kring annonseringsdagen. Den effekt vi eventuellt observerar används sedan som den beroende variabeln i regressionsmodeller där vi försöker ta fram förklarande variabler. Vi utför kompletterande test såsom …
Effekter på aktiekursen hos företag som återköper aktier
… att det på kort sikt uppstår en liten, men en aning osäker, kursstegring vid annonseringsdagen samt den efterföljande dagen. Ökningen var dock inte signifikant för någon av branscherna. Stora variationer förekommer också i avkastning mellan de olika aktierna inom branscherna …
En eventstudie om hur ett tillkännagivande av en nyemission påverkar aktiekursen
… innan lågkonjunkturen uppvisade en nedåtgående kursreaktion på annonseringsdagen och därmed en negativ abnormal avkastning. Denna trend fortsätter att hålla i sig då även nio av 13 tillkännagivanden under lågkonjunkturen, visade på en negativ abnormal avkastning.
