17 uppsatser · sida 1 av 2
… för olika tillgångar? Jag har valt tre olika sätt att beräkna VaR på. Equally weighted moving average (MA), Exponentially weighted moving average (RiskMetrics) och Historisk simulering. För samtliga modeller beräknas VaR på både 95- och 99-procents konfidensnivå. De tillgångar …
… and diameter. In the study 112 plots was used to estimate the basal area weighted mean height. In the estimation of diameter in breast height, volume and stem numbers 33 sample plots were used after the stratification based on the average height (
En differentiering av Scanias WACC
… rate - the return requirement of investments - refers to Scania’s WACC or weighted average cost of capital. The capital markets return requirement on equity and the credit market interest cost of borrowing is weighted to become the single discount rate, the WACC. The purpose of …
Background and problem: Since the new law took place in 1999, it has been illegal towash a car with substances that can damage the environment on a paved street or on a driveway through a garage. This has conveyed to a new industry where more and more self-service car wash …
en bibliometrisk kartläggning av aktuella forskningsteman inom informationsvetenskap
… focus within clusters, normalized entropy of a cluster’s distribution of weighted descriptors is calculated. Manual inspection of cluster composition is also performed. The findings show that choice of cluster method has a profound impact on the resulting partitions. Complete …
en studie av EVA som värderingsmodell
Uppsatsen behandlar Economic Value Added som ett värderingsverktyg för företag. EVA är först och främst ett internt styrmedel och prestationsmått, framtagen av konsultfirman Stern & Stewart. Modellen har dock börjat nämnas mer och mer i värderingssammanhang. Enkelt uttryckt …
… appear to change significantly over time. One can however using exponentially weighted moving averages (EWMA) achieve relatively promising estimations of future returns. Covariance matrix estimation seems to be more straightforward. We have achieved promising results using both …
En ny djungel för en revisor?
… av revisorn, där denne granskar företagets val av diskonte-ringsränta via en ”weighted average cost of capital”.
… Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika VaR-modeller, Equally weighted moving average (MA), GARCH, RiskMetrics och historisk simulering. Vi utför ett tvåstegs-test där vi först klargör om modellerna kan anses statistiskt signifikanta. Därefter beräknar vi förlusten …
En företagsanalys och aktievärdering
… parametrarna och att framför allt kalkylräntan, som approximerades med Weighted Average Cost of Capital, hade stor inver-kan. Dessutom visade analysen att ”ränta på ränta-fenomenet”, det vill säga att ett givet års bidrag till företagsvärdet är beroende av tidigare års bidrag …
En studie om investeringsbedömningen i ett antal svenska tillverkande företag
… mellan teori och empiri och att mer avancerade metoder som exempelvis WACC, weighted average cost of capital, kan kännas krångliga att använda.
… offered in exchange for the shares of a target company is to take the volume-weighted average of the quoted prices of the shares offered in exchange during the acceptance period of the take-over bid. This thesis is a complement to previous studies by Peter Jennergren (1996) and …
En fallstudie av Handelsbanken Sergel
… has, according to their own way of measuring, been more successful than a weighted average of their competitors during the last 38 years. They have also handled the recent financial crisis, as well as the one in the 1990´s, better than most other banks. This paper studies their …
En studie av två branscher
… Undersökningen visade att majoriteten av företagen i undersökningen använt Weighted Average Cost of Capital (WACC) före skatt som sin diskonteringsränta, vilket är i enlighet med IAS 36. En fördjupning av diskussionen gällande diskonteringsräntan leder till en diskussion om ett …
En studie om ekonomisk transition under perioden åren 1993 fram till 2004
… pattern, I use the Grubel-Lloyd index (GL-index). I can by my calculation of a weighted average of the GL-index, note that the share of IIT both has decreased and increased during the investigated years 1993 to 2004. The reduction took place during the 90s and the increase took …
