7 uppsatser
Sammanfattning Uppsatsens Titel: Veckodagseffekten på OMX Stockholm 30 Index Seminariedatum: 2007-06-07 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Amer Demo, Huso Musovic, Ken Persson Handledare: Göran Anderson Fem nyckelord: anomali, veckodagseffekt …
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på Stockholmsbörsen och hur denna ser ut. Vidare är det intressant att undersöka om den har förändrat över tiden, samt om olika månader påvisar olika effekter. Om marknaden påvisar en …
En studie om hur olika börser påverkar varandra i fördröjning
… Hans Mörner Examinator: Kent Sahlgren Nyckelord: Anomali, anomalier, veckodagseffekt, måndagseffekt, index, korrelation, S&P 500, OMXS 30, effektiva marknadshypotesen Syfte: Att undersöka ifall en eventuell anomali på det svenska OMXS 30 indexet eller det amerikanska S&P 500 ger …
Undersökningen av veckodagseffekten på den svenska aktiemarknaden utifrån en branschindelning visar att den ineffektivitet som Claesson beskriver 1987 inte längre kan påvisas. I ett enkelt t-test utmärker sig torsdagen mest genom att ha störst skillnad i spridning mellan under- …
… håller på den ryska RTSb örsen. Med andra ord vill vi utreda om veckodagseffekt kan observeras på den ryska börsmarknaden för att sedan kunna avgöra om marknaden faktiskt är effektiv. Testresultaten visar att det finns veckodagseffekter …
… om den egyptiska börsen uppvisar tecken på svag effektivitet. Om vi finner en veckodagseffekt i regressionsanalysen och därmed kan påvisa att CASE inte är svagt effektiv, avser vi att testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. Uppsatsen syftar också till att …
Syftet med uppsatsen är att undersöka om de veckoeffekter och veckodagseffekter som observerats såväl internationellt som i Sverige även kan observeras på den svenska valutamarknaden för de tre valutorna; US-dollarn, euron och det brittiska pundet. Uppsatsen utgår ifrån den …
