35 uppsatser · sida 1 av 3
… model” samt ”sticky price monetary model”. Modellerna jämförs dels med en random walk-modell, men även mot varandra för att kunna påvisa eventuella skillnader modellerna emellan. För att utreda om det finns olika förklaringsvärde i modellerna beroende på referensvalutan har jag …
bevis från OMX Derivatives Market
… på den svaga formen av den effektiva marknadshypotesen och den närbesläktade random walk hypotesen. Aktieindexterminerna undersöks under perioden januari 1997 till december 2008 samt under perioder då den nordiska marknaden karaktäriseras av bull och bear perioder …
En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010
… istället för i aktiekurserna. Teori: Effektiva Marknadshypotesen, Random Walk och Flockbeteende Slutsatser: Dessa båda undersökningar d.v.s. Hypotes I och Hypotes II pekar starkt på slutsatsen att eventet har haft inverkat på övriga bolag i sektorn. Vi kunde vid en jämförelse …
Råder förutsägbarhet på Stockholmsbörsen?
… of predictability for the Stockholm stock exchange. With this purpose the random walk theory has been raised against the theory of mean reversion in order to determine which theory is the most substantial. Data has been collected from Nasdaq OMX Nordic and furtherly been …
… vi kan urskilja ett mönster i index-kurserna eller om priserna följer en ”random walk”.
… for forecasting the evolution of stock prices. The best performing model is a random walk model which predicts that the return in each period is zero. The second best forecast model is an AR(1)-specification for returns that excludes macroeconomic variables altogether. The …
… vid utvecklingen av denna andra prognosmodell. Som referensmodell valde vi en Random Walk prognosmodell. Modellerna utvärderades med hjälp av prognosutvärderingskriterierna ME, MAE och RMSE. Prognosutvärderingskriterierna visade på prognoskraft hos de bivariata prognosmodellerna …
… sticky-price model and a productivity model. In addition to the benchmark, the random walk, they are also compared to each other. They are all tested on three different horizons one quarter, two quarters and four quarters. The mean squared forecast error criteria and the …
… vid kortsiktiga placeringar i aktier och spel på multibet. Med hjälp av Random Walk-teorin vill vi se om det finns likheter mellan att köpa aktier på börsen och att spela på multibet. För att få en bredare kunskap inom detta ämne så har vi byggt upp en teoridel i denna uppsats …
En utopi eller en hållbar investeringsstrategi?
Background: The value of stock recommendations have been debated for a century andthe debate has escalated since Alfred Cowles (1933) published his research in ?Can StockMarket Forecasters Forecast?? As of late, savings in stocks has increased and the householdsare managing …
En kartläggning av inköpsmarknaderna för tre metaller (Krom, Molybden, Vanadin)
… respektive metall? Hur varierar priserna, beskrivs priserna bäst med en random walk eller med en mean reverting stokastisk process.Det visar sig relativt snart att det är mycket problematiskt att inhämta relevant data. Speciellt då dessa metaller inte handlas öppet utan där …
En portföljstudie baserad på Stockholmsbörsens tio branschindex
… den tredje bekräftar. De teorier som talar mot kalenderanomaliers existens är Random Walk och Effektiva Marknadshypotesen medan Behavioral Finance är den teori som ställer sig positiv till anomalierna. För att säkerställa studiens statistiska resultat har en regressionsanalys …
… between 1986-1993 and be on mesic or dry sites. 17 objects were chosen randomly for an inventory. A systematic sample plot inventory was done during the summer 2004 with 20 sample plots (r=2.82 m) per objects. The first sample plot was randomly chosen and the rest was located in …
planering av skolskog och rekreationsanalys för Sätra, en stadsdel i Gävle
… thesis were a mail survey and interviews. The questionnaire was sent to 400 randomly selected inhabitants of Sätra in early summer-time 2005. The response rate was 221, or 56 %. The questions in the survey were mostly conclusive and dealt with the subjects of background …
… förevisar att den nominella växelkursens utveckling inte alltid följer en random walk.
