21 uppsatser · sida 1 av 2
En jämförelse mellan Monte-Carlo och Black-Scholes
… Dessa volatiliteter implementeras sedan i Black-Scholes modell samt i Monte-Carlo simuleringar och utfallen av dessa två värderingsmetoder jämförs. Författarna har kommit fram till att GARCH-modeller behövs för att skatta volatiliteten för de aktier som ingår i arbetet då …
… egenskaper.Det är därför av intresse att ta reda på om Delta-Normal metoden, Monte Carlo simulering och Historisk simulering ger samma svar vid riskvärdering av optioner. Vidare syftar denna uppsats till att söka svar på om dessa tre VaR-modeller ger ett tillfredsställande …
En Monte Carlo-simulering av den allmänna pensionen
… market risk associated with these individual investments and does so by using Monte Carlo simulations for six selected pension funds. The method produces forecasts of replacement ratios, pension as percentage of pre-retirement income, for two hypothetical individuals: one who …
En Monte Carlo-studie
… normalitetstest för regressionsresidualer. Därvid genomförs omfattande Monte Carlo-simuleringar med olika ?-, ?-, ?-, X- och n-värden. De faktiskt observerade signifikansnivåerna från dessa simuleringar jämförs sedan med de teoretiska signifikansnivåerna från Jarque-Beras …
… analys. I SLOPE/W kan slänter analyseras på probabilistisk väg genom så kallad Monte-Carlo simulering där hållfasthetsparametrar tillåts variera inom givna gränser. Sådana simuleringar har genomförts och redovisats i form av framräknad brottsannolikhet för samtliga typslänter …
… senare projekt. Nyckelord: Riskhantering, programvaruprojekt, riskexponering, Monte Carlo-simulering
… fällningar att tillgå så för att kunna dra statistiskt korrekta slutsatser har Monte Carlo-simuleringar utförts för att utöka mängden stickprov. Resultaten är baserade på sex stycken olika flygfall. Resultatet från samtliga fall visade att variationer av balkläge, dvs bombens …
<br /> en undersökning av metodens bidrag till robusta och <br /> kostnadseffektiva lösningar
… svensk dimen-sionering, baseras på. 1 700 000 itereringar genomfördes i de Monte Carlo-simuleringar som användes för att utföra de sannolikhetsteoretiska beräkningarna. Detta medför en variationskoefficient på cirka 10 %. Varje simulering tog 20-30 minuter. En intervju med en …
En Monte Carlo-simulering av framtida skadekostnader och Solvens II-kapitalkrav under olika RCP-scenarier
… the long-term sustainability of insurance as an economic institution. Using Monte Carlo simulation of a non-homogeneous Cram?r-Lundberg model, claimfrequency is modelled as a negative binomial process calibrated against SMHI's climate projections, and claimsizes are approximated …
-en Monte Carlo studie
… på detektion av små tumörer vid visuell inspektion av 111In-Octreoscan-bilder. Monte Carlo simuleringar användes för att utvärdera tre olika parallellhålskollimatorer med fyra olika fönsterinställningar. Rekonstruktion av bilder gjordes med den iterativa tekniken OSEM (Ordered …
… analys av de variabler som har störst påverkan på projektet, genomförs med Monte Carlo simulering. Investeringen som värderas är återuppbyggnaden av en fabrik som tidigare brunnit ned. Utifrån informationen identifieras en option att lägga ned och en option att utöka fabriken …
Syftet med uppsatsen var att på uppdrag av butiken Trolltyg beskriva företagets kunder utifrån deras grad av tillfredställelse och lojalitet till butiken. Samt att bidra med en bild av butikens styrkor och svagheter och på så vis även bidra med kunskap till företaget för att ge …
… För att få ett säkrare resultat kommer även examensarbetet ha inslag av Monte-Carlo-simulering, detta för att kunna täcka osäkerheterna i analysen på ett bättre sätt. Inledningsvis görs en grundkalkyl, för att därefter återupprepa kalkylen, men istället för enskilda siffror för …
… i riskbedömningar är att göra en så kallad probabilistisk riskbedömning med Monte Carlo-simuleringar. Fördelen med detta är att ingångsparametrar kan definieras med sannolikhetsfördelningar och på så vis hantera inverkan av osäkerhet och variabilitet. I examensarbetet …
En empirisk jämförelse mellan normalitets-, heteroskedasticitets- och kombinationstest
… är normalfördelade tas upp. Undersökningen genomförs med hjälp av omfattande Monte Carlo-simuleringar. Resultaten pekar på att kombinationstesten klarar sig väl i förhållande till normalitets- respektive heteroskedasticitetstesten när det gäller styrkenivåer, förutom då …
