3 uppsatser
… Vi valde sedan ut de fem fonder med högst Sharpekvot för att bilda minsta variansportföljen och marknadsportföljen. Vi gjorde våra beräkningar och kom fram till att man tjänar på att vara aktiv i sitt pensionssparande. Vi fann även ett samband mellan viss grad av aktivitet och …
… sedan investerat efter dessa vikter på ex post basis. De strategier vi valt är minsta variansportföljer och tangentportföljer. Dessa strategier har sedan jämförts med flera andra strategier som en värdeviktad världsportfölj, en likaviktad portfölj och en inhemsk …
… en varians-kovariansmatris. Utvärdering sker genom att vikterna för en global minsta variansportfölj beräknas med hjälp av den skattade varians-kovariansmatrisen. Vikterna hålls sedan konstanta i en utvärderingsperiod, den realiserade variationen i portföljen ex post är ett mått …
