8 uppsatser
SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens Generalindex och HSBC kopparindex. Utifrån överträdelser från verkligt utfall …
Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell
… in different VaR forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the purpose of this thesis is to examine whether historical simulation with dynamic volatility updating is useful as a model to calculate VaR and how this differs in regard to type of asset …
… skalerar upp VaR-talet vilket motverkar VaR-metodernas (speciellt likaviktad historisk simulations) riskunderskattning. En lagom ES-nivå vid volatilitetsviktad historisk simulation verkar vara cirka 97,3 %, medan en konfidensnivå runt 97,6 % tycks vara optimal vid likaviktad …
En jämförelse mellan VaR-metoder
… Avgränsningar: Denna undersökning inkluderar fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller …
teori samt metoder i utvalda <br /> program
… fokus får Value at Risk och de tre vanligaste metoderna att beräkna detta: Historisk simulation, Varians-Kovariansmetoden och Monte Carlo-simulation. Utvalda riskmått och funktioner har dessutom undersökts och förklarats för tre olika mjukvarupaket designade för att beräkna …
att skapa ett varumärke med grön image
… Avgränsningar: Denna undersökning inkluderar fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller …
… Avgränsningar: Denna undersökning inkluderar fyra olika VaR metoder. Dessa är Historisk Simulation, Delta-Normal, RiskMetrics och GARCH(1,1). VaR metoderna kommer att undersökas på portföljer som endast består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens Large-, Mid- eller …
En väg till historiskt informerad uppförandepraxis
… goals) in various ways are moved from theory to practice: The pre-study is a simulation worked out as a theatre play, experiment 1 tries out Vogler’s tools without artistical intentions, experiment 2 integrates the tools in a rehearsal with artistical intentions. The music used …
