Solvens och troligaste konkurshändelsen
-en stokastisk riskmodell för ett försäkringsbolag
I det här arbetet presenteras en stokastisk risk modell som beskriver utvecklingen av tillgångar och skulder i ett försäkringsbolag. Modellen har använts till att studera förändringen av dierensen mellan tillgångarna och skulderna och den har även använts till att undersöka konkurshändelser, mer specikt så har den mest troligaste konkursorsaken bestämts MLRE, då riskerna antagits vara multivariat normalfördelade. Resultaten visade på att förändringen beskrivs av en normalfördelning och att MLRE bestod av en kombination av låga värden hos riskfaktorerna.