Prognostisering av försäkringsärenden
Hur brytpunktsdetektion och effekter av historiska lag? och villkorsförändringar kan användas i utvecklingen av prognosarbete
CUSUMBreakpoint detectionARIMAInterventionSeasonal Exponential SmoothingHolt-Winter´s MethodCUSUMBrytpunktsdetektionARIMAInterventionSeasonal Exponential SmoothingHolt-Winters Metod
I denna rapport presenteras ett tillvägagångssätt för att hitta och datera brytpunkter i tidsserier. En brytpunkt definieras av det datum då det skett en stor nivåförändring i tidsserien. Det presenteras även en strategi för att skatta effekten av daterade brytpunkter. Genom att analysera tidsserier över AFA Försäkrings ärendeinflöde visar det sig att brytpunkter i tidsserien sammanfaller med exogena händelser som kan ha orsakat dessa brytpunkter, till exempel villkors- eller lagförändringar inom försäkringsbranschen. Rapporten visar att det genom ett metodiskt angreppssätt går att skatta effekten av en exogen händelse. Dessa skattade effekter kan användas vid framtida prognoser då en liknande förändring förväntas inträffa. Dessutom skapas prognoser över ärendeinflödet två år framåt med olika tidsseriemodeller.