En simuleringsstudie för test baserade på Maximum Likelihood- och Maximum Spacingskattningar
Om vi har ett stickprov med X1, X2, ..., Xn oberoende lika fördelade observationer från en kontinuerlig fördelning med fördelningsfunktion F?, där ? är en okänd parameter, är Likelihoodkvottestet (LT) ofta en bra metod för att testa nollhypotesen H0: ? = ?0 mot HA: ?? ?0. För vissa typer av fördelningar saknar dock Likelihoodfunktionen övre begränsning (Ranneby, 1984) och (Ekström, 2013) vilket innebär att testet inte går att tillämpa då. Detta test jämförs med två nyare test, Ekströmtestet (ET) (Ekström, 2013) och Fidelitytestet (FT) som är ett modierat ET, som vi vet fungerar även i dylika fall. Under vissa generella villkor så vet vi att de tre testen är asymptotiskt ekvivalenta. Men om något är bättre än de andra för mindre stickprov har inte undersökts i någon större utsträckning tidigare. I den här simuleringsstudien har vi undersökt detta för en rad fördelningar och resultatet visar att med avseende på testens styrka så är LT över lag bäst under dessa förutsättningar. Skillnaden mellan LT och FT är dock liten.